Sunday, April 18, 2010

Pierwszy test strategii high-frequency trading dla EURUSD

Zacznę od tego, że wygląda to zbyt pięknie, by było prawdziwe... Dlatego też w następnych dniach będę głównie szukał dziury w całym.
Powyższy wykres przedstawia pierwszy test badanego algorytmu high-frequency dla EURUSD za okres ostatnich 2 lat (504 notowania).

Obliczenia uwzględniają 2 pkt. spread.

Ponieważ strategia nie przewiduje trzymania pozycji overnight, nie ponosi się kosztu punktów swapowych.

Porównanie wyników:
  • zmiana EURUSD w okresie: -15,12%
  • wyniki strategii: +96,45%


Tak jak zacząłem, dalsze analizy wkrótce...

UPDATE: 2010-04-18, 03:06: oczywiście w kodzie był błąd i po jego usunięciu wyniki strategii dość mocno spadły. No ale błąd ten wskazał nowe obszary poszukiwań rozwiązania :)

No comments: