Tuesday, April 6, 2010

Pogranicza chaosu 2

Postanowiłem dzisiaj sprawdzić zależność dziennych zmian na indeksie S&P500 w dłużym okresie. Tym razem wziąłem dane od początku 1928 roku. Było tego niemal 22 tys. punktów. Excel niestety nie podołał... :)

Sięgnąłem zatem po pakiet R i powyżej widać pierwszy efekt.

Można zauważyć koncentrację zmian w stosunkowo niewielkim obszarze, oraz spadek częstotliwości wystąpień w miarę oddalania się od ośrodka koncentracji. Struktura jest również asymetryczna.

Dalsze analizy wkrótce :)

No comments: