Wednesday, April 14, 2010

Złoto - kolejny Cauchy?

Kolejne aktywo - futures na złoto.


Wyniki obliczeń:
  • średnia i mediana: odpowiednio  0.0004107 i 0.0000000
  • odchylenie standardowe: 0.01336887
  • maksymalne zmiany: -0.1838000 i 0.1503000
  • kurtoza: 16.32789
  • skośność: 0.2508968
  • ilość notowań w ramach poszczególnych odchyleń standardowych:
    • 1 - 0.8062061 (normalnie ok. 68%)
    • 2 - 0.9449649 (modelowo ok. 95%)
    • 3 - 0.9814598 (modelowo ok. 99,7%)
    • 4 - 0.9931694
    • 5 - 0.9971702
    • 6 - 0.9985363 (standardowo 6 sigm to 0.999999998027)
  • odległość najdalszych notowań wyrażona w liczbie odchyleń standardowych:
    • najsilniejszy wzrost - 11.24392 sigm
    • najsilniejszy spadek - 13.75209 sigm

No comments: