Powyższy wykres przedstawia pierwszy test badanego algorytmu high-frequency dla EURUSD za okres ostatnich 2 lat (504 notowania).
Obliczenia uwzględniają 2 pkt. spread.
Ponieważ strategia nie przewiduje trzymania pozycji overnight, nie ponosi się kosztu punktów swapowych.
Porównanie wyników:
- zmiana EURUSD w okresie: -15,12%
- wyniki strategii: +96,45%
Tak jak zacząłem, dalsze analizy wkrótce...
UPDATE: 2010-04-18, 03:06: oczywiście w kodzie był błąd i po jego usunięciu wyniki strategii dość mocno spadły. No ale błąd ten wskazał nowe obszary poszukiwań rozwiązania :)