W tym przypadku kurs rósł przez pierwszych niemal 2000 notowań (czyli jakieś 8 lat). Wygenerowana trajektoria losowa nie oddaje skali tego wzrostu, ale i tak jest najbardziej zbliżona z kilkunastu, które wyrzucił generator, co pozwala na jakieś porównanie.
Warto jednak na tej podstawie zauważyć, że taki 8-letni wzrost jest rzadkim przypadkiem przy założeniu błądzenia losowego...
Trochę parametrów:
- średnia i mediana: odpowiednio 1.861e-04 i -5.726e-05 (czyli 1.8/10000 i -5.7/100000)
- odchylenie standardowe: 0.006783567
- zmiana w okresie: 105.3%
- średnia roczna zmiana: ok. 4.2%
- maksymalne zmiany: -0.03536 i 0.07268
- kurtoza: 10.05750
- skośność: 0.7354289
SD, kurtoza i skośność jest możliwa do wyliczenia w przypadku rozkładu normalnego; jeżeli zmiany notowań podlegają rozkładowi Cauchy'ego, wariancja jest nieskończona, a 3 i 4 moment nie są określone
- ilość notowań w ramach poszczególnych odchyleń standardowych:
- 1 - 0.767173 (normalnie ok. 68%)
- 2 - 0.9496713 (modelowo ok. 95%)
- 3 - 0.9866243 (modelowo ok. 99,7%)
- 4 - 0.9943324
- 5 - 0.998413
- 6 - 0.9993199 (standardowo 6 sigm to 0.999999998027)
- odległość najdalszych notowań wyrażona w liczbie odchyleń standardowych:
- najsilniejszy wzrost - 10.71457 sigm
- najsilniejszy spadek - 5.211948 sigm
No comments:
Post a Comment