Na niebiesko zaznaczyłem odchylenia o 6 SD.
Stopniowo dodaję kolejne obliczenia do skryptu w R i oto co z niego do tej pory wynika:
- średnia i mediana: odpowiednio 0.0002607 i 0.0004606
- odchylenie standardowe: 0.01158964
- maksymalne zmiany: -0.2047000 i 0.1661000
- kurtoza: 20.51813 - to mi zdecydowanie nie wygląda na rozkład normalny...
- skośność: -0.07152403
- ilość notowań w ramach poszczególnych odchyleń standardowych:
- 1 - 0.8141418 (normalnie ok. 68%)
- 2 - 0.9529374 (tu wracamy do normalności, modelowo w okolicach 95%)
- 3 - 0.9831623 (znów zaczynami się lekko oddalać: 99,7%)
- 4 - 0.9919952
- 5 - 0.9961816
- 6 - 0.9978378 (standardowo 6 sigm to 0.999999998027)
- odległość najdalszych notowań wyrażona w liczbie odchyleń standardowych:
- najsilniejszy wzrost - 14.33140 sigm
- najsilniejszy spadek - 17.65967 sigm
Następnym krokiem powinno być przetestowanie, czy rozkład zmian pasuje do modelu Cauchy'ego.
No comments:
Post a Comment