Wyniki obliczeń:
- średnia i mediana: odpowiednio 0.0010180 i 0.0003657
- odchylenie standardowe: 0.02286821
- maksymalne zmiany: -0.2047000 i 0.1661000
- kurtoza: 7.185876 - znów daleko od rozkładu normalnego
- skośność: 0.1611263
- ilość notowań w ramach poszczególnych odchyleń standardowych:
- 1 - 0.7805162 (normalnie ok. 68%)
- 2 - 0.944199 (modelowo ok. 95%)
- 3 - 0.9823297 (modelowo ok. 99,7%)
- 4 - 0.9913973
- 5 - 0.9993025
- 6 - 0.999535 (standardowo 6 sigm to 0.999999998027)
- odległość najdalszych notowań wyrażona w liczbie odchyleń standardowych:
- najsilniejszy wzrost - 6.967802 sigm
- najsilniejszy spadek - 5.773904 sigm
Wciąż, rozkład zmian znacznie odbiega od modelu normalnego.
Co prawda ogony są krótsze, ale za to skupienie najczęściej występujących zmian wydaje się mniejsze.
Wpływ na krótsze ogony mają zapewne obowiązujące na GPW mechanizmy ograniczające wahania kursów (widełki statyczne i dynamiczne).
No comments:
Post a Comment