Badanie autokorelacji miesięcznych zakresów ekstremalnych wahań (różnic maksymalnego wzrostu i spadku) wykazuje silną zależność.
Miesięczne rozkłady dziennych zmian, podobnie jak w przypadku innych aktywów, charakteryzują się długimi ogonami i sporymi różnicami między rozkładami z poszczególnych miesięcy:
Wyraźną, choć słabszą autokorelacja między miesięcznymi zakresami ekstremów można zauważyć również w przypadku WIG20:
Jeszcze słabsza autokorelacja występuje w przypadku EURUSD:
Dłuższa autokorelacja (poza pewną korelacją ze zmiennością z poprzedniego miesiąca) nie występuje w przypadku gazu ziemnego:
No comments:
Post a Comment