Na podstawie obserwacji wykresu można założyć, że rozkład nie jest stabilny i charakteryzuje się długimi ogonami.
Podobną charakterystykę ma wykres zbierający kolejne okresy o długości 25 sesji (miesiąc):
Nieco inny obraz zmienności daje obserwacja ekstremalnych dziennych notowań w danym okresie w stosunku do średniej zmiany w okresie - tutaj wydaje się, że zakres zmienności jest względnie niezależny od średnich zmian:
Potwierdza to analiza korelacji:
> cor(maxs2,means2)
[1] 0.1337164
> cor(mins2,means2)
[1] 0.06541987
> cor(means2,maxs2-mins2)
[1] 0.02940303
ale:
> cor(mins2,maxs2)
[1] -0.79189225
No comments:
Post a Comment